Una volatilità più bassa significa che il valore di un titolo non fluttuare drammaticamentee tende ad essere più costante. Un modo per misurare la variazione di un asset è quantificare i rendimenti giornalieri (movimento percentuale su base giornaliera) dell'asset.
Il primo risultato sorprendente: I fondi statunitensi ad alta volatilità hanno fatto molto meglio dei loro pari a bassa volatilità. Il fondo medio ad alta volatilità ha guadagnato un rendimento annualizzato di 15,89% su base post-tasse negli ultimi 10 anni, rispetto ad appena 5,16% nello stesso periodo per il fondo medio a basso beta.
Un'azione con un prezzo che fluttua selvaggiamente-.colpisce nuovi alti e bassi o si muove erraticamente-è considerato altamente volatile. Un'azione che mantiene un prezzo relativamente stabile ha una bassa volatilità.
Apple Inc ha una volatilità di 1,23 ed è 1,71 volte più volatile del DOW. 10 di tutte le azioni e i portafogli sono meno rischiosi di Apple. Rispetto ai mercati azionari generali, la volatilità dei rendimenti storici giornalieri di Apple Inc è inferiore a 10% di tutte le azioni e i portafogli globali negli ultimi 90 giorni.
Microsoft Corp ha una volatilità di 1,23 ed è 1,81 volte più volatile di DOW. Rispetto ai mercati azionari generali, la volatilità dei rendimenti storici giornalieri di Microsoft Corp è inferiore a 10% di tutte le azioni e portafogli globali negli ultimi 90 giorni.
La volatilità è un misura di quanto si muove il prezzo di un'azionenon solo la direzione in cui si muove. Gli ETF di ampio mercato e le azioni di utilità, per esempio, tendono ad avere una bassa volatilità, da qualche parte nell'intervallo tra 10 e 20.
Le azioni sanitarie o le aziende tecnologiche potrebbero avere una volatilità più alta in generale, 50 o 80 o 100.
La volatilità storica di un'azione è conosciuta anche come volatilità statistica (SV o HV); i termini sono usati in modo intercambiabile. Un'azione con un SV di 10% ha una volatilità molto bassa; 35% è considerato poco volatile; 80% sarebbe piuttosto volatile.
1 |  | Capitale di mercato $2.434T NasdaqGS | Il nostro punteggio 9.3 ★★★★★ | 0% commissione |
2 |  | Capitale di mercato $444.515B NYSE | Il nostro punteggio 9.3 ★★★★★ | 0% commissione |
3 |  | Capitale di mercato $135.794B NYSE | Il nostro punteggio 9 ★★★★★ | 0% commissione |
4 |  | Capitale di mercato $51.248B NYSE | Il nostro punteggio 8.7 ★★★★ | 0% commissione |
5 |  | Capitale di mercato $221.621B NYSE | Il nostro punteggio 8.5 ★★★★ | 0% commissione |
6 |  | Capitale di mercato $22.324B NasdaqGS | Il nostro punteggio 7.7 ★★★ | 0% commissione |
7 |  | Capitale di mercato $196.51B NYSE | Il nostro punteggio 7.3 ★★★ | 0% commissione |
8 |  | Capitale di mercato $462.761B NYSE | Il nostro punteggio 7.3 ★★★ | 0% commissione |
9 |  | Capitale di mercato $339.221B NYSE | Il nostro punteggio 7 ★★★ | 0% commissione |
10 |  | Capitale di mercato $605.527B NYSE | Il nostro punteggio 7 ★★★ | 0% commissione |
Secondo ETF Database, ci sono 11 ETF a bassa volatilità con attivi superiori a $1 miliardi. Qui ci sono 10 azioni sicure dai primi cinque ETF azionari per patrimonio:
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La bassa volatilità è un bene o un male?
Per fare soldi nei mercati finanziari, ci deve essere movimento dei prezzi. La velocità o il grado di cambiamento dei prezzi (in entrambe le direzioni) si chiama volatilità. La buona notizia è che all'aumentare della volatilità aumenta anche il potenziale di fare più soldi velocemente. La cattiva notizia è che maggiore volatilità significa anche maggiore rischio.
Quali tipi di azioni sono meno volatili?
Si può dire che qualsiasi azione che abbia un beta inferiore a 1,0 è meno volatile del mercato più ampio. Ciò significa in pratica che le azioni a basso beta tendono a ritardare il mercato più ampio quando le azioni salgono, ma - criticamente - reggono meglio anche quando l'S&P 500 è in calo.
Cos'è una strategia a bassa volatilità?
Le strategie di investimento a bassa volatilità sfruttano l'anomalia della bassa volatilità. Una generica strategia a bassa volatilità seleziona azioni in base alla volatilità dei rendimenti passati. Dal punto di vista dell'investitore, una strategia quantitativa di questo tipo offre rendimenti aggiustati al rischio più alti, misurati dal Rapporto di Sharpe.
Cosa sono le azioni a basso beta?
Il beta è una misura della volatilità di un'azione in relazione al mercato generale. Se un'azione si muove meno del mercato, il beta dell'azione è inferiore a 1,0. Si suppone che le azioni ad alto beta siano più rischiose ma forniscano un potenziale di rendimento maggiore; le azioni a basso beta presentano meno rischi ma anche rendimenti inferiori.
Quali sono i settori azionari a più bassa volatilità?
I settori meno volatili sono stati Consumer Staples, Utilities e Health Care. Perché è importante? La volatilità nel trading è sinonimo di probabilità - più volatile è il settore, maggiore è la probabilità di movimento e viceversa.
Cosa rende un'azione meno volatile?
Se il volume scambiato delle azioni è alto, ma c'è un equilibrio di ordini, allora la volatilità è bassa. ... Tuttavia, se il rapporto sui guadagni è inferiore alle aspettative, allora il valore delle azioni scenderà.
Quali industrie hanno beta bassi?
Ci sono tre settori azionari statunitensi con beta molto inferiori a 100%: beni di consumo (XLP), sanità (XLV) e servizi pubblici (XLU). Spesso si crede che le azioni a basso beta abbiano rendimenti medi molto bassi.
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