Une volatilité plus faible signifie que la valeur d'un titre ne ne pas fluctuer de façon dramatiqueet tend à être plus stable. Une façon de mesurer la variation d'un actif est de quantifier les rendements quotidiens (pourcentage de variation sur une base quotidienne) de l'actif.
La première constatation frappante : Les fonds américains à forte volatilité ont fait beaucoup mieux que leurs homologues à faible volatilité. Le fonds moyen à forte volatilité a réalisé un rendement annualisé de 15,89% après impôt au cours des 10 dernières années, contre seulement 5,16% sur la même période pour le fonds moyen à faible bêta.
Une action dont le prix fluctue énormément-atteint de nouveaux sommets et de nouveaux creux ou se déplace de façon erratique-est considérée comme très volatile. Une action qui maintient un prix relativement stable a une faible volatilité.
Apple Inc a une volatilité de 1,23 et est 1,71 fois plus volatile que le DOW. 10 de toutes les actions et portefeuilles sont moins risqués que Apple. Par rapport à l'ensemble des marchés d'actions, la volatilité des rendements quotidiens historiques d'Apple Inc est inférieure à 10% de l'ensemble des actions et portefeuilles mondiaux au cours des 90 derniers jours.
Microsoft Corp a une volatilité de 1,23 et est 1,81 fois plus volatile que le DOW. Par rapport à l'ensemble des marchés d'actions, la volatilité des rendements quotidiens historiques de Microsoft Corp est inférieure à 10% de toutes les actions et portefeuilles mondiaux au cours des 90 derniers jours.
La volatilité est un mesure de la variation du cours d'une actionet pas seulement la direction dans laquelle il évolue. Les FNB du marché large et les actions des services publics, par exemple, ont tendance à avoir une faible volatilité, de l'ordre de 10 à 20.
Les actions du secteur des soins de santé ou des entreprises technologiques peuvent avoir une volatilité plus élevée en général, 50 ou 80 ou 100.
La volatilité historique d'une action est également appelée volatilité statistique (SV ou HV) ; les termes sont utilisés de manière interchangeable. Une action dont la VS est de 10% a une très faible volatilité ; 35% est considéré comme peu volatile ; 80% serait assez volatile.
1 |  | Capitalisation boursière $2.434T NasdaqGS | Notre score 9.3 ★★★★★ | Commission 0% |
2 |  | Capitalisation boursière $444.515B NYSE | Notre score 9.3 ★★★★★ | Commission 0% |
3 |  | Capitalisation boursière $135.794B NYSE | Notre score 9 ★★★★★ | Commission 0% |
4 |  | Capitalisation boursière $51.248B NYSE | Notre score 8.7 ★★★★ | Commission 0% |
5 |  | Capitalisation boursière $221.621B NYSE | Notre score 8.5 ★★★★ | Commission 0% |
6 |  | Capitalisation boursière $22.324B NasdaqGS | Notre score 7.7 ★★★ | Commission 0% |
7 |  | Capitalisation boursière $196.51B NYSE | Notre score 7.3 ★★★ | Commission 0% |
8 |  | Capitalisation boursière $462.761B NYSE | Notre score 7.3 ★★★ | Commission 0% |
9 |  | Capitalisation boursière $339.221B NYSE | Notre score 7 ★★★ | Commission 0% |
10 |  | Capitalisation boursière $605.527B NYSE | Notre score 7 ★★★ | Commission 0% |
Selon la base de données ETF, il existe 11 FNB à faible volatilité dont les actifs dépassent $1 milliard. Voici les 10 valeurs sûres parmi les cinq premiers FNB d'actions en termes d'actifs :
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Bulletin d'information
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Notre score |
Commission 0% |
La faible volatilité est-elle bonne ou mauvaise ?
Pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, il doit y avoir un mouvement des prix. La vitesse ou le degré de variation des prix (dans un sens ou dans l'autre) s'appelle la volatilité. La bonne nouvelle est que plus la volatilité augmente, plus la possibilité de gagner rapidement de l'argent augmente également. La mauvaise nouvelle est qu'une volatilité plus élevée signifie également un risque plus élevé.
Quels types d'actions sont moins volatiles ?
On peut dire que toute action dont le bêta est inférieur à 1,0 est moins volatile que le marché en général. Dans la pratique, cela signifie que les actions à faible bêta ont tendance à être à la traîne du marché en général lorsque les actions sont en hausse, mais, surtout, elles résistent mieux lorsque le S&P 500 est en baisse.
Qu'est-ce qu'une stratégie à faible volatilité ?
Les stratégies d'investissement à faible volatilité exploitent l'anomalie de faible volatilité. Une stratégie générique de faible volatilité sélectionne les actions en fonction de la volatilité des rendements passés. Du point de vue de l'investisseur, une telle stratégie quantitative offre des rendements ajustés au risque plus élevés, mesurés par le ratio de Sharpe.
Que sont les actions à faible bêta ?
Le bêta est une mesure de la volatilité d'une action par rapport à l'ensemble du marché. Si une action bouge moins que le marché, le bêta de l'action est inférieur à 1,0. Les actions à bêta élevé sont censées être plus risquées mais offrir un potentiel de rendement plus élevé ; les actions à bêta faible présentent moins de risques mais aussi des rendements plus faibles.
Quels sont les secteurs boursiers les moins volatils ?
Les secteurs les moins volatils étaient les biens de consommation de base, les services publics et les soins de santé. Pourquoi cela est-il important ? En trading, la volatilité est synonyme de probabilité - plus le secteur est volatil, plus la probabilité de mouvement est élevée, et vice versa.
Qu'est-ce qui rend une action moins volatile ?
Si le volume négocié de l'action est élevé, mais qu'il y a un solde d'ordres, alors la volatilité est faible. ... Toutefois, si le rapport sur les bénéfices est inférieur aux prévisions, alors la valeur de l'action baissera.
Quelles industries ont des bêtas faibles ?
Il existe trois secteurs d'actions américaines dont le bêta est bien inférieur à 100% : les biens de consommation de base (XLP), les soins de santé (XLV) et les services publics (XLU). On croit souvent que les actions à faible bêta ont des rendements moyens très faibles.
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