Una menor volatilidad significa que el valor de un título no no fluctúe dramáticamentey tiende a ser más constante. Una forma de medir la variación de un activo es cuantificar el rendimiento diario (el porcentaje de movimiento diario) del activo.
La primera conclusión sorprendente: Los fondos de alta volatilidad de EE.UU. lo hicieron mucho mejor que sus pares de baja volatilidad. El fondo medio de alta volatilidad obtuvo una rentabilidad anualizada de 15,89% después de impuestos durante los últimos 10 años, en comparación con sólo 5,16% durante el mismo periodo para el fondo medio de baja beta.
Una acción con un precio que fluctúa salvajemente-alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática-se considera altamente volátil. Una acción que mantiene un precio relativamente estable tiene una baja volatilidad.
Apple Inc. tiene una volatilidad de 1,23 y es 1,71 veces más volátil que el DOW. 10 de todas las acciones y carteras son menos arriesgadas que Apple. En comparación con el conjunto de los mercados de renta variable, la volatilidad de los rendimientos diarios históricos de Apple Inc. es inferior al 10% de todas las acciones y carteras mundiales en los últimos 90 días.
Microsoft Corp tiene una volatilidad de 1,23 y es 1,81 veces más volátil que el DOW. En comparación con el conjunto de los mercados de renta variable, la volatilidad de los rendimientos diarios históricos de Microsoft Corp es inferior al 10% de todas las acciones y carteras mundiales durante los últimos 90 días.
La volatilidad es un medida de lo que se mueve el precio de una acciónno sólo la dirección en la que se mueve. Los ETFs de mercados amplios y las acciones de servicios públicos, por ejemplo, tienden a tener una baja volatilidad, en un rango de 10 a 20.
Los valores sanitarios o las empresas tecnológicas pueden tener una mayor volatilidad en general, 50 u 80 o 100.
La volatilidad histórica de una acción también se conoce como volatilidad estadística (SV o HV); los términos se utilizan indistintamente. Una acción con una SV de 10% tiene una volatilidad muy baja; 35% se considera poco volátil; 80% sería bastante volátil.
1 |  | Cap. de mercado $2.434T NasdaqGS | Nuestra puntuación 9.3 ★★★★★ | Comisión 0% |
2 |  | Cap. de mercado $444.515B NYSE | Nuestra puntuación 9.3 ★★★★★ | Comisión 0% |
3 |  | Cap. de mercado $135.794B NYSE | Nuestra puntuación 9 ★★★★★ | Comisión 0% |
4 |  | Cap. de mercado $51.248B NYSE | Nuestra puntuación 8.7 ★★★★ | Comisión 0% |
5 |  | Cap. de mercado $221.621B NYSE | Nuestra puntuación 8.5 ★★★★ | Comisión 0% |
6 |  | Cap. de mercado $22.324B NasdaqGS | Nuestra puntuación 7.7 ★★★ | Comisión 0% |
7 |  | Cap. de mercado $196.51B NYSE | Nuestra puntuación 7.3 ★★★ | Comisión 0% |
8 |  | Cap. de mercado $462.761B NYSE | Nuestra puntuación 7.3 ★★★ | Comisión 0% |
9 |  | Cap. de mercado $339.221B NYSE | Nuestra puntuación 7 ★★★ | Comisión 0% |
10 |  | Cap. de mercado $605.527B NYSE | Nuestra puntuación 7 ★★★ | Comisión 0% |
Según la base de datos de ETFs, hay 11 ETFs de baja volatilidad con activos superiores a $1 mil millones. Estos son 10 valores seguros de los cinco primeros ETF de renta variable por activos:
 ★★★★★ Puntuación de Reportlab |  ★★★★★ Puntuación de Reportlab |  ★★★★★ Puntuación de Reportlab |
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¿La baja volatilidad es buena o mala?
Para ganar dinero en los mercados financieros, debe haber movimiento de precios. La velocidad o el grado de cambio de los precios (en cualquier dirección) se denomina volatilidad. La buena noticia es que a medida que aumenta la volatilidad, también aumenta el potencial de ganar más dinero rápidamente. La mala noticia es que una mayor volatilidad también implica un mayor riesgo.
¿Qué tipos de acciones son menos volátiles?
Se puede decir que cualquier acción que tenga una beta inferior a 1,0 es menos volátil que el mercado en general. Lo que esto significa en la práctica es que los valores con una beta baja tienden a ir a la zaga del mercado en general cuando las acciones suben, pero -lo que es fundamental- también aguantan mejor cuando el S&P 500 está en declive.
¿Qué es una estrategia de baja volatilidad?
Las estrategias de inversión de baja volatilidad explotan la anomalía de la baja volatilidad. Una estrategia genérica de baja volatilidad selecciona los valores basándose en la volatilidad de los rendimientos pasados. Desde el punto de vista del inversor, una estrategia cuantitativa de este tipo ofrece una mayor rentabilidad ajustada al riesgo, medida por el ratio de Sharpe.
¿Qué son los valores de baja beta?
La beta es una medida de la volatilidad de una acción en relación con el mercado general. Si una acción se mueve menos que el mercado, la beta de la acción es inferior a 1,0. Se supone que los valores con una beta alta son más arriesgados pero ofrecen un mayor potencial de rentabilidad; los valores con una beta baja suponen un menor riesgo pero también una menor rentabilidad.
¿Cuáles son los sectores bursátiles con menor volatilidad?
Los sectores menos volátiles fueron los de productos básicos de consumo, los servicios públicos y la sanidad. ¿Por qué es importante? La volatilidad en el comercio es sinónimo de probabilidad: cuanto más volátil sea el sector, mayor será la probabilidad de movimiento, y viceversa.
¿Qué hace que una acción sea menos volátil?
Si el volumen negociado de la acción es alto, pero hay un equilibrio de órdenes, entonces la volatilidad es baja. ... Sin embargo, si el informe de ganancias es inferior a lo esperado, entonces el valor de la acción bajará.
¿Qué industrias tienen betas bajas?
Hay tres sectores de renta variable estadounidense con betas muy inferiores a 100%: productos básicos de consumo (XLP), atención sanitaria (XLV) y servicios públicos (XLU). A menudo se cree que las acciones de baja beta tienen una rentabilidad media muy baja.
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